Шаблонът за оптимизиране на портфолиото идентифицира оптималните коефициенти на капитали за портфейл от финансови инвестиции, който дава най-висока възвръщаемост за най-нисък риск въз основа на профила на риска от възвръщаемост и корелацията между отделните инвестиции. Дизайнът на модела за оптимизиране на портфолиото му позволява да се прилага към портфейли от финансови инструменти или бизнес потоци. Шаблонът за оптимизиране на портфолиото е интуитивен и гъвкав с помощта на икони навсякъде, за да съдейства за въвеждане и интерпретиране на резултатите от изхода Въвеждането на исторически данни за анализа се подкрепя от опции за определяне на абсолютните цени или възвръщаемост, броя на притежаваните текущи единици и инструмент за изтегляне на дълги периоди от данни за финансовите пазари за ценни книжа.
Разширените опции за оптимизация включват задаване на минимални и максимални ограничения за корекционните коефициенти в оптималното портфолио и опции за анализ на риска за цялостната променливост при Sharpe съотношение, риск от понижаване или полу-отклонение при съотношението Sortino и печалба / загуба по Омега съотношение. Оптимизирането осигурява вероятността за постигане на целева възвръщаемост, изчислена чрез симулация на Monte Carlo. Резултатите от оптимизацията на портфолиото се показват с графики за претегляне и разпределение на връщанията, както и с необходимите действия за придобиване и ликвидация. Могат да се заредят алтернативни и персонализирани портфейли по ефективната граница. Техническият анализ се осигурява с обратно изпитана обща възвращаемост от търговия със сигнали и автоматична оптимизация на параметрите.
Поддържа смесени портфейли за дълги / къси позиции. Извършва тествана назад оптимизация на търкалянето. Техническият анализ е добавен с възможност за оптимизиране на постоянни параметри, за да се максимизира обратно тестваната възвращаемост на сигналите за покупка и продажба. Включва подробен анализ и диаграми на простата плъзгаща се средна стойност, процент на промяна, плъзгаща се средна конвергенция / дивергенция, относителна сила и диапазони на Bollinger. Предоставя възможност да се приложи размерът на капитала равномерно към началните тегла на портфейла. Изтегляне на данни в реално време
Коментари не е намерена